כללי המשחק בשוק ההון משתנים! תיק ההשקעות שלך מוכן?
ידוע כי בשנים האחרונות אחוז העסקאות המבוצעות על ידי מכונות מסחר - אלגוטריידינג, עולה בהתמדה. המציאות של הסוחר הידני כיום היא סביבת מסחר רוויה במכונות מסחר שסוחרות בכל המוצרים הפיננסים הקיימים בשוק החל ממניות, תעודות סל וכלה באופציות, מט"ח ובחוזים עתידיים. סביר להניח שבמידה וביצעתם פעולת מסחר ידנית בשנה האחרונה קיימת סבירות גבוהה שהצד השני של העסקה היה אלגוריתם.
ישנם סוגים שונים של אפשרויות מסחר באלגוריתמים, אחד מהם נקרא HFT - High Frequency Trading, שיטת זו מאופיינת במסחר לפרקי זמן מאוד קצרים לפעמים שניות בודדות לעסקה ואף נמוך מזה. הגורמים שמעורבים במסחר מהסוג הזה הם לרוב גופים גדולים שמשקיעים סכומים אדירים במערכות מחשוב מתוחכמות ובקרבה פיזית של השרתים של החברה לשרתים של הבורסות הגדולות בעולם.
תחום נוסף של מסחר אלוגריתמי עוסק בחיזוי מגמות ותבניות באמצעות שיטות מגוונות עם הסתמכות על נתונים היסטוריים של השוק. תחום זה נחשב לפשוט יותר עבור מפתחי האסטרטגיות מפני שהאלגוריתם אינו מכיל פונקציות שמטרתן הוא מודלים של חיזוי לאיזה כיוון השוק יפנה אלא בניתוח ההסיטוריה של הנכס ותרגום של המידע להוראות קנייה ומכירה.
קיימות עוד שיטות מסחר רבות המבוססות על אלגוריתמים כמו ארביטראז' ומודלים מתמטיים שונים. סביר מאוד להניח שעם השנים התחום הזה רק יגדל מבחינת אחוזי העסקאות המבוצעות בידי מחשבים בבורסה ולא בצורה ידנית.
אחוז העסקאות המבוצעות על ידי מכונות מסחר עולה בהתמדה*
תחום נוסף שמתפתח בשנים האחרונות הוא מערכות עזר המשתמשות במודלים הקלאסיים של מסחר אלגוריתמי לסוחרים עצמאיים שמעוניינים לקחת חלק בעולם המסחר האוטומטי. כמובן שתקציב של סוחר עצמאי ממוצע לא מתקרב לתקציבי הענק של חברות אלגו ועל כן המערכות שנמצאות היום בשימוש בשוק ניתנות לשימוש באמצעות מנוי חודשי של כמה עשרות דולרים. המטרה של מערכות מהסוג הזה היא לתת לסוחרים אפשרות להשתמש בתוכנות על מנת לבצע חישובים של מכלול פרמטרים ונתונים ולהגיע לידי החלטה של קנייה/מכירה.
אופטימה היא מערכת תומכת החלטה וכלי למסחר אוטומטי*
.png)
אופטימה – העוזר האישי שלך במסחר
אופטימה היא מערכת תומכת החלטה וכלי למסחר אוטומטי שמנגישה לסוחר מידע באמצעות מערכות סריקה והתראה ממוחשבות שמנטרות מכלול עצום של נתונים בשוק ההון האמריקאי. כל סוחר עצמאי מקבל באמצעות המערכת התראות בזמן אמת על פעילות מניות בשוק האמריקאי החל מעליות חזקות בנפח המסחר, סטיות תקן חריגות, עליה באזכורים של מניה ברשתות חברתיות, תבניות ומגמות שנוצרות בגרף המניה ועוד המון אפשרויות נוספות.
המערכת מאפשרת לסוחר להגדיר אסטרטגיית מסחר בצורה כזו שברגע שהמערכת מזהה מניה שכל התנאים שהסוחר מציב לגביה מתממשים נשלחת פקודה בזמן אמת לחשבון המסחר של המשתמש, פקודת המסחר כוללת פקודות נלוות של יציאה ברווח – Take Profit ויציאה במקסימום הפסד Stop Loss ואף פקודות מתוזמנות ליציאה בזמן מוגדר מראש. כלומר סוחר שיש לו אסטרטגיה ברורה יכול להגדיר אותה באמצעות אופטימה והמערכת תסרוק את שוק המניות עבורו בחיפוש אחר מניות שמקיימות את התנאים שהסוחר מבקש.
ישנם סוחרים שמשתמשים במערכת בצורה ידנית לחלוטין, סוחרים רבים מציינים כי יש להם את היכולת לעקוב אחר מספר מצומצם של נכסים בו זמנית למטרות מסחר. על מנת להיות חשופים למספר גבוה של נכסים ישנם סוחרים שמשתמשים בסורקי מניות פשוטים. בשימוש בסורק מניות הסוחר מגדיר פרמטרים לפילוח השוק כמו מחיר המניה, נפח המסחר הממוצע או שווי החברה. הסורק מפלח את השוק לפי הנתונים של המשתמש ומספק רשימת מניות שמתאימה לערכים אלו.
אופטימה לוקחת את התהליך הזה כמה צעדים קדימה ומעבר לסריקת השוק על ידי יותר מ-200 פילטרים המערכת מציעה התראות בזמן אמת עבור המניות שמעניינות את הסוחר, לדוגמא אופטימה יודעת להתריע בדיוק כשיש קפיצות מאוד גבוהות בנפח המסחר של המניה או עלייה בכמות האזכורים של הנייר ברשתות חברתיות. בנוסף לכך המערכת יודעת להתריע על תבניות טכניות שהיא מזהה באמצעות אלגוריתמים שונים בגרף המניה ובכללי קיימות מעל 300 התראות שונות במערכת.
בצורת מסחר כזו הסוחר משכלל את יעילות המסחר שלו שכן אופטימה ממקדת את תשומת ליבו של הסוחר למניות הרבה יותר רלוונטיות עבורו מפני שהוא מקבל מידע בעל ערך בזמן אמת עבור המניות שמעניינות אותו.
מנהל השקעות או רובוט מסחר?
המהפכה הדיגיטלית בתחום ניהול וייעוץ ההשקעות שהתחילה בארה"ב בשנת 2013, כיום כמעט ולא קיימים בנקים או בתי השקעות המכבדים את עצמם ולא מחזיקים יועץ רובוטי. שווי השוק של שירותי הרובו אדוויזור הגיע ללמעלה מ- 500 מיליארד דולר וזאת תוך כ-6 שנים בלבד! היתרון בשילוב מחשבים בתחום ההשקעות הוא שהם לעולם לא הולכים לישון, הם לא טועים בחישובים והם לעולם לא יקבלו החלטה על סמך העמלה שמשולמת להם אלא יבחרו תמיד את הדבר הנכון והזול ביותר עבורך. כאשר המחשב עושה עבורך את השיקולים הוא מונע ממך טעויות קטנות שיכולות להשפיע בצורה כבדה מאוד על תיק ההשקעות שלך.
מתוך הראיה הזו נולד המושג המהפכני "Robo Advisor". בעזרת כלים אוטומטיים ניתן להציע הצעות השקעה, לנהל כסף, לאזן את תיק ההשקעות ולייצר תמהיל נכון ומותאם לרמת הסיכון של הלקוח.
הרישום מתבצע בצורה דיגיטלית, המשקיע ממלא פרטים אישיים כמו גיל, הכנסה ומטרות ההשקעה. משם, האלגוריתם בוחר אסטרטגיית הקצאת נכסים ורמת הסיכון המתאימה כדי לעמוד ביעדים שהוגדרו מראש על ידי המשקיע. וזאת תוך שכלול מצב השווקים, הצבת יעדים והגבלת הפסדים, וכמובן התחשבות בגישת המשקיע לסיכון ומאפייניו האישיים.
מה מקבלים כשמחברים את אופטימה ו-Fjord Robo Advisor?
שימוש בטכנולוגיה הוא דבר חיובי בשווקי ההון אשר רוב הפעילות המתבצעת בהם היא ברובה אוטומטית ומבוססת אלגוריתמים. השימוש במערכת אופטימה מאפשר למשקיע להגיע לעולם שעד היום היה שמור בעיקר לבעלי הון גדול מאוד. השאלה המרכזית שעומדת על הפרק - האם אנשים יכולים לסמוך על מחשב שיעשה עבורם את ההתאמה הטובה ביותר לתיק ההשקעות שלהם? או שהם יכולים פשוט לבחור בעצמם את הפרמטרים המתאימים להם?
ומכאן נוצר השילוב בין שירותי ה-Robo Advisor של פיורד למערכת אופטימה.
הדיון העיקרי היה סביב המילה "צורך" אם יש בידך את הרקע והידע המתאים תוכל לבנות בעצמך אסטרטגיה אשר תסנן עבורך את הנכסים הרלוונטים. אם אין לך אסטרטגיה או רעיון מרכזי או אם ברצונך לקבל אסטרטגיה מתאימה לרמת הסיכון שלך תוכל להעזר בשירות המשולב.