מתקדמים למסחר חכם עם אופטימה!
Bollinger Bands
רצועת בולינגר היא כלי ניתוח טכני המוגדר על ידי מערך קווי מגמה המתווה שתי סטיות תקן (באופן חיובי ושלילי) ביחס לממוצע נע פשוט (SMA) של מחיר נייר ערך. מתנד טכני זה פותח על ידי הסוחר הטכני המפורסם ג'ון בולינגר, ונועד לגלות הזדמנויות שמעניקות למשקיעים סבירות גבוהה יותר לזהות מתי נכס מכור יתר על המידה או נרכש יתר על המידה. רצועת בולינגר מוצגת כרצועה על הגרף (טווח ערכים) כאשר מרכזה הוא ממוצע נע פשוט לפי האינטרוול שנבחר, קצוות הרצועה הן במרחק 2 סטיות תקן מהממוצע הנע הפשוט. סטיית התקן היא מדידה מתמטית של שונות ממוצעת, והחישוב שלה מתבצע רבות בסטטיסטיקה, כלכלה, חשבונאות ופיננסים.
רצועת בולינגר היא טכניקה פופולרית ביותר במסחר טכני. סוחרים רבים מאמינים שככל שמחיר נייר הערך מתקרב לרצועה העליונה, כך השוק קונה יתר על המידה (overbought), וככל שהמחירים מתקרבים לרצועה התחתונה, כך השוק מוכר יותר מדי (oversold). לפי הדעה הרווחת בשווקי הון, כאשר מוצר פיננסי נמצא בקניית יתר, מחירו עתיד לרדת וכאשר הוא במכירת יתר, מחירו עתידו לעלות מתוך האמונה שכוחות השוק יחזירו את המצב לקדמותו; כך ניתן לבסס טריגרים לקניה ומכירה של מניות על סמך קצוות רצועת בולינגר.
באמצעות אופטימה ומסנני Bollinger נוכל לסנן מניות לפי הטווח שלהם והיחס של מחירי המניה לרצועת בולינגר באינטרוולים תוך יומיים ובין-יומיים. באמצעות הצבת ערכי מינימום ומקסימום במסנן, נוכל למצוא מניות שנמצאות מעל/מתחת/על רצועת בולינגר העליונה/התחתונה וגם לסנן לפי אחוזי מרחק מהרצועה. בנוסף, ניתן להוסיף מתנד לגרף באופטימה שיציג בפנינו את רצועת בולינגר (ניתן לבצע את הניתוח הגרפי לפי יותר או פחות מ-2 סטיות תקן לבחירת המשתמש). בדוגמה הבאה ניתן לראות את מניית OTIS שעלתה בחלון התראות המסנן מניות שנוגעות ברצועה התחתונה. בליווי נפח מסחר גדול, הנגיעה ברצועה הקפיצה את מחיר המניה חזרה למעלה.
Market Divergence
חשבתם איך סוחרים בשוק ההון מעריכים את שער הפתיחה של מניות לאחר הסגירה? אחת מהאסטרטגיות הידועות של סוחרים שלפיהן הם קובעים את פקודות הקניה המתוכננות לתחילת יום המסחר עובדת לפי מעקב אחר מחיר הסגירה האחרון, מדד מניות השוק (S&P 500-או ה NASDAQ) והמחיר העכשווי של החוזים העתידיים כדי להניח מה יהיה מחיר פתיחה הגיוני למניה וכך אמונות הסוחרים מתכנסות למחיר ספציפי שיקבע כמחיר הפתיחה של המניה. לעיתים מחיר הפתיחה של המניה לא יהיה תואם בצורה מדויקת לציפיות מה שיצור פער שלרוב נסגר בהמשך המסחר.
אופטימה מאפשרת לנו לזהות חריגה מהציפיות במחירי מניות בשלב הפתיחה באמצעות התראות "Market Divergence". התראות אלו דומות ברעיון שלהם להתראות מסוג "Sector Breakout", אך הן מתייחסות למדד המניות "QQQ" במקום לסקטור הספציפי אליו שייכת המניה, מה שנותן להתראה את היתרון שלה מבחינת הזמינות מחוץ לשעות המסחר, שכן, "QQQ" נחשב לסחיר מאוד, גם מחוץ לשעות המסחר. אלגוריתם זה מקדיש תשומת לב רבה יותר למחיר הסגירה הקודמת וממזער את ההשפעות של מחירי הפתיחה. כמובן שמניות אשר מידת המתאם שלהן עם "QQQ" לא גבוהה יסוננו באופן אוטומטי מהתראה זו מאחר ולא ניתן לחזות את מחיריהן לפי שיטה זו.
התראת ה"Market Divergence" מתחלקת ל2 כאשר כל אחד מתייחס לכל כיוון. כשנגדיר התראה זו נצטרך להגדיר לה את אחוז הסטייה המינימלי שמעליו, המניה תקפוץ לנו בחלון ההתראה. כאשר משתמשים בהתראה זו מחוץ לשעות המסחר כאשר נפחי המסחר נמוכים חשוב לא להציב פילטרים אשר מסננים לפי נפחי מסחר כדי לא לפספס התראות רלוונטיות. בדוגמא המובאת בגרף ניתן לראות שהמערכת זיהתה את מניית SCHK אשר נסחרה ב3% מעל הציפייה כ-38 דק'. מיד לאחר כדקה נוספת המניה חזרה להסיחר במחיר המקורי שלה.
Gap up/down reversal
אחת מטכניקות המסחר הידועות ביותר בעולם הניתוח הטכני היא מסחר בפער (GAP). הכוונה היא לפער בין מחיר הסגירה של מניה ספציפית לבין מחיר הפתיחה שלה ביום למחרת. תופעה של פער נפוצה רבות בשווקי ההון ולרוב נגרמת כתוצאה מאירועים כלכליים בעלי השפעה על החברה שקרו מחוץ לשעות המסחר. סוחרים רבים מאמצים היום את קיומה של התופעה לזיהוי מגמות בתנודות מחירי המניה לאחר שנפתחו בפער.
אופטימה מאפשרת לנו לבצע ניתוח של תופעה זו בצורה נוחה באמצעות ערוץ מסחר ייחודי אשר נקרא
"Trade the Gap". ערוץ זה מספק לנו שני חלונות סריקה אשר יאתרו לנו את המניות שפתחו בפער למעלה ובפער למטה בתוספת פילטרים שיאמתו את הסריקה כמו ווליום מינימאלי ממוצע ב5 ימים האחרונים וטווח מחירי מניה שכמובן ניתן לערוך. בנוסף, ערוץ זה מספק מגוון חלונות התראה מובנים שאותן ניתן לאחר מכן לתכנת לרובוט מסחר שסוחר במניות לפי האסטרטגיה באופן אוטומטי. חלונות התראה אלה נועדו לזהות 4 תבניות: תבנית של פתיחה בפער נמוך/גבוה עם צפי לעלייה/ירידה (מכונה תבנית היפוך לאחר פער) ופתיחה בפער נמוך/גבוה והמשך תנועה באותו הכיוון (תבנית המשכיות).
ניתן ומומלץ להשתמש בהתראות ובמסננים שאופטימה מספקת למסחר בפער. "Gap Up/Down Reversal" לדוגמא היא התראה שיודעת לזהות את תבנית ההיפוך בצורה חכמה. יש לשים לב לכך שההתראה תתריע גם על תבנית של המשכיות, תתריע על מניות שפתחו בפער והמשיכו באותו הכיוון עד שסיימו תנועה ששווה לפער בין מחיר הסגירה למחיר הפתיחה.
Consolidation
התכנסות, איחוד או consolidation בעולם הניתוח הטכני מתייחס לתופעה שבה מחיר נכס מסויים מתנדנד סביב רמת מחיר מסויימת ובעצם יוצר לעצמו רמות מקסימום ומינימום שנקראות בשפת הניתוח הטכני - התנגדות ותמיכה, או תבנית "תעלה". נהוג לייחס לתבנית זו חשיבות מתוך אמונה שפקודות ההגנה של הגופים המוסדיים נמצאים בשתי רמות המחיר הקריטיות האלה וחציה שלהם שיכולה לנבוע משלל אירועים בתוך החברה הנסקרת ומחוצה לה, תביא להפעלת כמות גדולה של פקודות מסחר שיביאו לעליה בנפח המסחר ולעליה/ירידה חדה במחיר המניה ותחילתה של מגמה חדשה במניה.
באמצעות תוכנת אופטימה נוכל לזהות תבנית של התכנסות במניות לפי פרמטרים שנגדיר וזאת באמצעות התראות מבוססות consolidation. התראת consolidation מייצרת עבור כל מניה מבחן סטטיסטי בשם Z-Score המודד את השגיאה- Erorr עבוד כל תבנית consolidation שזיהה. המבחן משווה את התבנית הנמדדת לבין תבנית אידאלית על בסיס תנודתיות. ככל שהשגיאה גדולה יותר כך האיכות של ההתראה פוחתת. 2 - הוא הערך המינימלי בו המערכת תדרג את איכות ההתראה וזהו ערך ברירת המחדל - ניתן להגדיל ערך זה עד ל10 כדי לשפר את איכות ההתראות אך זה גם יוריד את כמות ההתראות שתתקבל. ככל שהפרמטר המוזן לתוך ההתראה יהיה יותר גדול ככה התבנית תהיה יותר צרה ומובהקת.
באמצעות התראות מסוג consolidation breakout נוכל לזהות פריצה של התבנית - משמע חציה של קו התנגדות/תמיכה. אנחנו נכניס לכל התראה את סכום הדולרים שנרצה שיהיה מעל או מתחת לסף ההתנגדות או תמיכה ונבחר התראה מתאמה לפי כמות הדקות שעברה מאז חציית אותו קו. בחירה בכמות קטנה של דקות תביא לכך שנוכל להיות הראשונים לזהות את חציית המגמה אך נסתכן בזה שחציית מגמה זו לא מובהקת.
Linear Regression Trend
זה לא סוד שעולם הסטטיסטיקה דרך מדעי הנתונים ולמידת המכונה תופסים יותר ויותר תאוצה בעולם של ניתוחי מניות בשווקי הון. כאשר אנחנו מבצעים ניתוח טכני למניה אנחנו מסתמכים על מתנדים ספציפיים ובודקים אם גרף המניה עומד בקריטריונים ומקיים את התבנית אותה אנו מחפשים. כלים של ניתוח סטטיסטי לעומת זאת מתבססים על נתוני מחיר המניה ומנסים לאמוד את ההתנהגות גרף המחירים בעתיד. אחד מהכלים המוכרים יותר בעולם הניתוח הסטטיסטי הוא הרגרסייה הלינארית אשר מבצעת אמידה של כיוון מחיר המניה באמצעות קו לינארי אשר ממזער את ריבועי הסטיות מהמחיר בפועל לקו הנאמד.
אופטימה מאפשרת לנו לבצע ניתוחים על בסיס רגרסיה לינארית אשר תוכל לתת לנו ניבוי לגבי כיוון מחיר המניה באמצעות התראות "Linear Regression". התראות אלו מבוססות על אותות כניסה שתוכננו על ידי Precision Trading System. מערכת זו מדווחת על עסקאות בהסתברות גבוהה המבוססות על תנועת מניה אופיינית ברגרסיה לינארית. על כל מניה מופעלת רגרסיה לינארית לטווח ארוך וקצר. מתבצע שימוש ברגרסיה לטווח ארוך על מנת לתאר תעלה שמראה לאיזה כיוון המניה אמורה לנוע. השימוש ברגרסיה לטווח קצר מתבצע כדי להצביע על המומנטום הנוכחי של המניה. כאשר מניה מתחילה לזוז מצד אחד של התעלה לצד השני ההתראה מופעלת.
התראה זו מחולקת לשני כיוונים אפשריים של המניה (למעלה ולמטה) ולטווחי זמן שונים בדקות אשר יאפשרו לנו להתמקד ברזולוציות ספציפיות שנרצה. כל לדוגמא נוכל להגדיר לנו התראה שתבצע קניה כאשר מחיר המניה נמוך לפי הרגרסיה הלינארית שנאמדה לטווח שנבחר. שימוש בהתראות אלו מומלץ כדי לאתר מניות מעניינות במקום לנתח את הגרף באופן ידני ולוודא שהוא תואם לקריטריונים. יש אפשרות ליצור סינון על התראה זו על בסיס כמה מרווח נותר בתעלה על ידי הזנת ערך דולרי בGain Forcast.
VWAP
המחיר הממוצע המשוקלל בנפח (VWAP) הוא מדד מסחר הנותן אינדיקציה למחיר הממוצע שעליו נסחרת המניה לאורך היום, בהתבסס על נפח המסחר והמחיר כאחד. מתנד זה נחשב לפופולארי וחשוב מכיוון שהוא מספק לסוחרים תובנה גם לגבי המגמה והערך של נייר ערך. VWAP מחושב לפי סכום של המחיר מוכפל בנפח המסחר, חלקי הנפח הכולל. קונים מוסדיים גדולים וקרנות נאמנות משתמשים לרוב ביחס VWAP כדי לבסס החלטות השקעה בניירות ערך כאלה או אחרים במידת האפשר, מוסדות ינסו לקנות כאשר מחיר המניה מתחת ל- VWAP, או למכור מעליו, במיוחד כאשר מדובר ברכישות לטווח ארוך. בדרך זו פעולותיהם דוחפות את המחיר חזרה לעבר הממוצע, במקום להתרחק ממנו. בנוסף מוסדיים משתמשים באינדיקטור זה כדי לשים לב שהם לא מנפחים באופן מלאכותי את מחיר המניה אותה קנו.
באמצעות אופטימה נוכל לזהות ולנתח תנודות של מחיר המניה ביחס לVWAP בזכות מגוון מסננים והתראות בנושא שקיימים בתוכנה. התראות מסוג Crossed Above/Below VWAP יספקו לנו התראות על מניות אשר מחירן חוצה או מעל או מתחת לאינדיקטור הVWAP היומי, שכן ידוע שחציה זו לרוב מלווה בנפח מסחר גבוה יחסית. באמצעות התראות מסוג Positive/Negative VWAP Divergence נוכל לקבל התראות על טווח מסוים מעל או מתחת למדד הVWAP באחוזים שנקבע וכך למעשה לקבל התראות על מניות שהפער בין מחיר המניה למדד גבוה יותר (סיכוי גבוה יותר שיתכנס אל המדד).
לעיתים נרצה לקבל ספציפיקציה של מדד הVWAP לא רק לפי חישוב מתחילת יום המסחר העכשווי, אלא לפי חישוב ארוך יותר המתחשב בVWAP גם מאתמול או יותר ימים לאחור. באמצעות המסננים באופטימה נוכל לקבל מידע גם על VWAP בטווח של כמה ימים לאחור. נוכל לסנן לפי טווח ערכים שלVWAP המחושב מהיום, משלשום, מלפני 3 ימים וכו. בנוסף נוכל לסנן לפי מרחק באחוזים מאינדיקטור הVWAP בטווחי זמן שונים. כך תוכלו לבסס אסטרטגיית מסחר באופטימה לפי הVWAP או להוסיף לאסטרטגיה שלכם מסנן על VWAP כדי להבטיח את ביצועי האסטרטגיה. בדוגמא ניתן לראות את מניית SMFR אשר זוהתה על ידי אופטימה כחוצה את הVWAP היומי.
RSI
מדד החוזק היחסי (RSI) הוא אינדיקטור מומנטום המשמש בניתוח טכני המודד את גודל השינויים האחרונים במחיר כדי להעריך האם התבצעה קניית יתר או מכירת יתר במחיר המניה או הנכס הפיננסי. ה- RSI מוצג כמתנד (גרף קווים הנע בין שני קצוות) ויכול להיות לקבל ערכים בין 0 ל 100. לרוב הפרשנות של ה- RSI היא שערכים של 70 ומעלה מצביעים על כך שנייר הערך נרכש יתר על המידה או מוערך יתר על המידה ולכן סביר להניח שמחירו יעבור היפוך מגמה או נסיגה מתקנת במחיר. כאשר ה- RSI נמצא בערך של 30 ומטה זה מצביע על מצב הופכי בו נייר הערך עבר מכירה אגרסיבית ומוכן להיפוך מגמה כלפי מעלה. באמצעות אינדיקטור זה נוכל להבין מתי ישנה נהירה גדולה של סוחרים אל המניה ולהבין מתי מחירה "התנפח" יתר על המידה, כנ"ל גם לגבי זיהוי של שחקנים מוסדיים אשר נכנסו למניה.
יש לציין כי כאשר אנחנו משתמשים באינדיקטור זה חשוב מאוד להבין את מגמת מחיר המניה ולפרש באמצעותה את האינדיקציות של ה- RSI. כך לדוגמא כאשר מחיר מניה נמצא במגמת ירידה ומימושים גדולים, מתנד ה-RSI יקבל ערכים נמוכים יחסית וסביר כי לא יצליח להגיע לערך 70 עד שיחווה היפוך מגמה ויצלול חזרה מטה מהתיקון, או לחילופין ערך RSI של מניה יכול להגיע ל30 ומתחת ולא בהכרח לבצע היפוך מגמה. לכן יש חשיבות לנתח מגוון של אינדיקטורים נוספים כמו נפח מסחר לצד הבנה של התבנית הטכנית שבה המניה נמצאת כדי לבצע הסקה מדויקת יותר.
עם אופטימה נוכל לבסס אסטרטגיות מסחר אוטומטיות אשר מסתמכות על RSI באמצעות פילטרים מובנים בתוכנה אשר נועדו לסנן ולהציג בפנינו מניות עם ערכי RSI אשר קבענו מראש. נוכל לסנן RSI של מניה לפי טווחים של דקה, 2, 5, 15, 60 וגם לפי אינטרוול יומי. בנוסף, נוכל להוסיף לגרף המניה באופטימה את האינדיקטור כדי לבצע ניתוח גרפי למניה. בגרף לדוגמא ניתן לראות את מניית LYFT אשר הגיע לערך RSI של 47 ולאחר מכן עלתה ב9% וכך גם הRSI שלה עד שהגיע לרמה של 70 ואז התבצע היפוך המגמה, אופטימה התריעה בדיוק בנקודת ההיפוך.
Triangle
צורת משולש הינה תבנית ידועה ומוכרת בעולם הניתוח הטכני. דפוסי המשולש נקראים כך מכיוון שקווי המגמה העליונים והתחתונים נפגשים בסופו של דבר בקודקוד בצד ימין ויוצרים פינה. חיבור התחלת קו המגמה העליון לתחילת קו המגמה התחתון משלים את שתי הפינות האחרות ליצירת המשולש. קו המגמה העליון נוצר על ידי חיבור המחירים הגבוהים שהגיע אליהם נייר הערך, ואילו קו המגמה התחתון נוצר על ידי חיבור מחירי השפל. לרוב כאשר אנחנו מזהים תבנית זו, ניתן לומר שפריצה של מחיר נייר הערך מעל לגבול המשולש העליון משולה לפריצת התנגדות ופריצה של הגבול התחתון של המשולש משולה לפריצת תמיכה, זאת לרוב מלווה בנפחי מסחר גדולים במניה (הפעלת טריגרים אצל המוסדיים).
ניתן לסווג שני סוגים של משולשים, משולש מתרחב ומשולש מצטמצם. בתבנית של משולש מצטמצם ניתן לראות שהפער בין מחירי השפל למחירי השיא של נייר הערך מתחילים להצטמצם עד לכדי התכנסות. התבנית של משולש מתרחב היא תמונת ראי של משולש מצטמצם. התבנית נוצרת כאשר אמפליטודת התנועה גדלה וקווי התמיכה וההתנגדות מתרחקים. הפריצה לאחר יצירת המשולש יכולה להיות למעלה או למטה. כאשר לפני היווצרותו של המשולש הייתה קיימת מגמה חזקה בכיוון כלשהו, רוב הסיכויים שהמחיר יפרוץ באותו כיוון והמגמה תמשך. בעיקרון, ניתן לקבוע נקודות כניסה מעל הגבול העליון של המשולש ומתחת לגבול התחתון או נקודת כניסה מעל הגבול התחתון ויציאה בגבול העליון.
אופטימה תוכל לעזור לנו לזהות תבניות משולש בניירות ערך באמצעות ניתוחים סטטיסטיים של מחירי ניירות הערך. באמצעות התראת Triangle Top/Bottom נוכל לזהות תבנית של משולש מצטמצם, ובאמצעות התראות Broadening Top/Bottom נוכל לזהות תבנית של משולש מצטמצם. אופטימה מתריעה לנו על מניה כאשר המחיר שלה נוגע בגבול העליון של המשולש בתרחיש TOP ובגבול התחתון של המשולש בתרחיש BOTTOM ובכל מקרה רק לאחר 5 היפוכי מגמה בתבנית של משולש ורק בתנאים של נפחי מסחר מספקים אשר יאוששו את מהימנות התבנית. בדוגמא הבאה ניתן לראות את מניית ICLR בתבנית משולש מצטמצם. אופטימה התריעה לנו לאחר 5 היפוכי מגמה כולל פירוט מספרי על רמות מחירי ההתנגדות והתמיכה בתבנית.
Block Trade
בשווקי ההון לרוב העסקאות אשר משפיעות בצורה ניכרת על תנודיות וקביעת מחירי ניירות הערך הן העסקאות הגדולות, בעלות נפח המסחר הגדול אשר לרוב מבוצעות על ידי גופים מוסדיים כמו קרנות השקעה, פנסיות, בנקים, חברות ביטוח וכדומה. עסקאות אלה נקראות Block Trade וכוללות בדרך כלל מספר גדול מאוד של מניות או אגרות חוב (בדרך כלל לא פחות מ20,000 ניירות ערך) של חברה מסויימת במחיר מוסכם מראש בין שני הצדדים. לרוב עסקאות כאלה מתבצעות בשיחה טלפונית, מחוץ לשעות המסחר, בפרה או באפטר מרקט ולעיתים מתבצעות בכמה פעימות נפרדות וזאת כדי להימנע מהשפעה ממשית על מחיר נייר הערך הנסחר.
כאשר עסקאות מסוג זה מתבצעות בשעות המסחר, סוחרים צריכים להשים לב להשפעה של העסקה על נפח המסחר והתנודיות במניה, במיוחד כאשר זו נסחרת בשווי שוק נמוך ונפחי מסחר יחסית נמוכים בזמנים אחרים. נתון מעניין שיש לקחת בחשבון הוא באיזה מחיר התבצעה העסקה? במידה והעסקה בוצעה מעל למחיר השוק יש לומר שהגוף המוסדי שביצע את הרכישה מאמין שנייר הערך נסחר בערך נמוך משוויו המקורי וההפך, מה שיכול לרמוז על כיוון מחיר המניה בהמשך.
באופטימה נוכל לזהות ולאתר מניות אשר בוצעו בהם עסקאות מהסוג הנ"ל באמצעות התראת Block Trade. בברירת המחדל שלה ההתראה מוגדרת להציג מניות אשר לפחות 20,000 מסוגן החליפו ידיים בעסקה אחת, ניתן לשנות ערך זה בתוכנה לפי בחירתנו. בעת שההתראה תופיע אנחנו נקבל פירוט על כל התראה בנוגע למחיר הביצוע, אם היה במחיר ה-ASK, במחיר ה-BID, מעל למחיר השוק, מתחת למחיר השוק, ובין הBID לASK. ניתן להוסיף עמודה שמתארת גם את הבורסה בה התבצעה העסקה ועמודה שמתארת את נפח המסחר היחסי באותה נקודה. בדוגמה ניתן לראות את מניית PRTK אשר בוצעה בה עסקת BLOCK מעל למחיר השוק. ניתן לראות שנפח המסחר היחסי שלה באותן חמש דקות היה גבוה פי 1,234 אחוזים.
Doji
שימוש בנרות יפניים בניתוח טכני של ניירות ערך יכול להניב לנו מספר תובנות על מגמות במחיר, המשכי מגמה, היפוך, פיצול, דשדוש וכדומה. אחת מתבניות הנרות הפופולאריות היא תבנית Doji אשר מתארת מצב בו באינטרוול (תקופת הזמן שמייצג הנר) הנתון מחיר המניה נסגר באותה נקודה (או ממש קרוב) של מחיר הפתיחה. לזיהוי התבנית נצטרך שגוף של הנר יהיה צר מאוד (פערים זעירים אם בכלל בין מחיר הפתיחה למחיר הסגירה), זו יוצרת לנו נר בצורת צלב או פלוס. משמעותה של המילה Doji (דוג'י) ביפנית היא שגיאה או טעות ומתייחסת לעובדה שהנר עצמו בסופו של דבר לא הביא לשינוי במחיר ולכן הופיע בטעות.
תבנית Doji נחשבת לתבנית נייטרלית (יכולה לרמז על עליית מחיר המניה או ירידה) וההנחה הרווחת לגביה היא שנר שעונה על תבנית זו מנבא על היפוך מגמה (ריברסל). זאת מתוך האמונה שבמגמת עליה בה מתקבלים נרות ירוקים רצופים עם גוף משמעותי, ברגע שיגיע נר עם גוף זעיר זה אומר שכוחם של הקונים נחלש וישנו סיכוי להיפוך מגמה, ואותו הדבר במקרה ההפוך. בנוסף תבנית זו נפוצה במקרים של התבססות במחיר המניה ויכולה לשמש מנתחים טכניים למצוא נקודות פריצה.
באמצעות הסורק של אופטימה וההתראות שלה מסוג Doji נוכל לזהות תבניות אלו בקלות לטווחי זמן של 5,10,15,30 ו60 דקות. בגלל שהמחיר הסופי הוא קריטי בתבנית מהסוג הזה אופטימה מדווחת על ההתראה בסוף טווח הזמן (בסוף הנר).
Piercing
תבנית פירסינג ידועה בתור תבנית נרות יפנים וניתוח שלה יניב לנו תובנות על היפוך מגמה במחיר המניה. בדרך כלל לפני תבנית זו אנחנו נחזה במגמת ירידה במחיר המניה והנר ההופכי לאחר מגמה זו נפתח במחיר נמוך ממחיר הסגירה של הנר שקדם לו (מה שיצר GAP) ונסגר במחיר בין האמצע למחיר הסגירה של אותו הנר מה שבעצם מחייב את הנר השני להכיל לפחות חצי מהנר שקדם לו. לרוב אנחנו נצפה לחזות בעליה משמעותית בנפחי המסחר בעת התממשות התבנית והופעת הנר ההופכי.
הדפוס הנ"ל כולל שתי תקופות שבהן הראשונה מושפעת באופן מוחלט על ידי מוכרים אשר דוחפים את המחיר למטה והשניה מונעת על ידי קונים נלהבים שדוחפים את המחיר למגמת עלייה. זה יכול להיות אינדיקציה לכך שהיצע המניות למכירה התדלדל מעט, והמחיר הונע לרמה שבה הביקוש לרכישת מניות גדל והוכח שהוא ניכר. נראה כי דינמיקה זו מהווה אינדיקטור מהימן במקצת לתחזית עלייה לטווח הקצר.
באמצעות אופטימה נוכל לזהת דפוס זה בגרף מניות כולל את הדפוס ההופכי שלו (דפוס שקדמה לו מגמת עלייה ולאחריו התגבלה מגמת ירידה) שנקרא "Dark cloud cover" באמצעות התראות מובנות לאינטרוולים של 5,10,15 ו30 דקות. תוכלו לרשום את מילות החיפוש "Piercing" ו"Dark cloud cover" בחלון ההגדרות של האסטרטגיה שלכם ולהוסיף את ההתראות שיתאימו לכם. בדוגמה הבאה ניתן לראות את מניית EWW שהייתה במגמת ירידה עד לשעה 20:30 כשבשעה זו הגיע נר Piercing שלאחריו נוצרה מגמת עלייה.
Directional indicators (ADX,DI)
מתנדי כיוון Directional indicators מספקים לנו באמצעות ניתוח טכני ברמה היומית של ביצועי מחיר נייר הערך האם הכיוון אליו נמשך המחיר הוא מובהק? האם המגמה ברורה וניתן להסתמך עליה? או שהמניה כרגע בדשדוש תנודתי ולטרנד הנצפה אין שום משמעות? קיימים כמה מתנדי כיוון אשר לכל אחד מהם תפקיד אחר. מתנד הכיוון החיובי (DI+) מאותת על מובהקות מגמת העליה במחיר נייר הערך ולפי הדעה הרווחת ככל שערכו עולה כך מגמת העלייה צפויה להיות יותר ברורה. עם זאת מתנד הכיוון השלילי (DI-) מאותת על מובהקות מגמת הירידה במחיר וככל שערכו עולה כך מגמת הירידה צפויה להיות מובהקת יותר. קיימת פרשנות נוספת לערכי שני המתנדים לפיה בעת שמתנד הכיוון החיובי נמצא מעל לשלילי המגמה הצפויה היא עליה במחיר המניה והמצב ההפוך מעיד על מגמה הפוכה כך שחיתוך שני קווים אלו יכול לרמז על היפוך מגמה.
חישוב ממוצע משוקלל של שני מתנדים אלה מניב ערך אשר נקרא ממוצע מתנדי הכיוון (ADX) אשר מרמז על מובהקות הכיוון הכללית במחיר המניה. יש הנוטים לייחס לערך זה חשיבות גבוהה יותר מניתוח ערכי מתנדי הכיוון לבדם וזאת מפני שהוא לוקח בחשבון את הערכים של מתנדי שני הכיוונים ולאור העובדה שהוא מספק לנו ערכים קריטיים. הADX מקבל ערכים בין 0 ל לפי הפרשנות הנפוצה כאשר הADX נמצא מעל ל25 צפויה מגמה ברורה במחיר המניה וכאשר הערך נמצא באיזור ה20 ומתחת לו המניה צפויה להיות תנודתית עם מגמה לא ברורה.
באמצעות אופטימה נוכל לסנן מניות לפי ערכי הDI והADX שלהן באמצעות מסנן - Average Directional Index והמסנן - Directional Indicator כאשר הראשון מסנן את ערכי הADX והשני מסנן ההפרש בין מתנד הכיוון החיובי (DI+) למתנד הכיוון השלילי (DI-). ניתן לשחק עם ערכי המינימום והמקסימום במסננים כדי לקבל את הערכים הרצויים. הצבת מספר גדול או שווה לאפס כערך מינימאלי תיתן מניות שמתנד הכיוון החיובי שלהן גדול או שווה למתנד הכיוון השלילי וכן הלאה.
Head and Shoulders
תבנית ראש וכתפיים Head and Shoulders היא תבנית תרשים המופיעה כקו בסיס עם שלוש פסגות (שיאים), כאשר השניים החיצוניים בגובה זהה והאמצעי הוא הגבוה ביותר. בניתוח טכני תבנית זו מספקת מידע אודות קרבות בין כוחות דוביים לשוריים במחיר נייר הערך ומאותתת על היפוך מגמה (reversal). דפוס הראש והכתפיים נחשב לפי הדעה הרווחת כאחד מדפוסי היפוך המגמה האמינים ביותר. זהו אחד מכמה דפוסים עליונים המסמנים, בדרגות דיוק שונות, כי מגמת עלייה מתקרבת לסיומה.
דפוס הראש והכתפיים נוצר כאשר מחיר המניה במגמת עליה ומגיע לשיא, ובעקבות זאת יורד חזרה לבסיס המהלך הקודם. לאחר מכן, המחיר עולה מעל השיא הקודם כדי ליצור את "הראש" ואז שוב יורד חזרה לבסיס המקורי. ואז, מחיר המניה עולה שוב, אך לרמה של השיא הראשון אשר נחשב לנמוך יותר מהשיא שהושג לפני כן, מה שמאותת על סיום מגמת העליה ותחילה של פריצה כלפי מטה של מחיר הנייר. קיימת גם תבנית הפוכה לראש וכתפיים שנקראת Inverse Head and Shoulders אשר מאותתת בדיוק על המקרה ההפוך, ירידה במחיר המניה, כניסה לדשדוש בתבנית ולאחריה פריצה כלפי מעלה.
אופטימה יכולה לזהות תבניות אלו בגרפים של ניירות ערך באמצעות התראות למקרה הקלאסי של ראש וכתפיים ולמקרה ההופכי. ניתן להזין לאופטימה את כמות השעות שבהם נרצה שתבנית זו תתרחש. אופטימה תתריע לאחר שתבנית זו הופיעה במלואה ואומתה על ידי המערכת. בדוגמה נוכל לראות את מניית MU
MACD-Moving Avarage Convegance Divergence
MACD הוא אינדיקטור בניתוח טכני שיוצר צירוף של שני ממוצעים נעים- מהיר ואיטי.
ה-MACD מחושב בצורה הבאה - ממוצע נע מעריכי (אקספוננציאלי) של 26 תקופות פחות הממוצע הנע המעריכי של 12 תקופות. כאשר מחשבים את הממוצע הנע המעריכי של הMACD מקבלים קו שנקרא SIGNAL LINE וחציה של קו זה מאותת על מומנטום במחיר המניה.
אינדיקטור MACD נוצר בשביל להתבונן בכמה משתנה המחיר הממוצע ולהראות מתי
המומנטום מתחזק. יש המתייחסים למתנד למעקב אחר תנועות כסף מוסדי ובאמצעותו מנסים להעריך מתי המוסדיים נכנסים פנימה או יוצאים החוצה מהמניה.
אם מדד ה-MACD חוצה את הSIGNAL כלפי מעלה - מקובל לחשוב כי כסף גדול נכנס למניה ,אם אינדיקטור ה-MACD יורד אל מתחת לSIGNAL, מקובל לחשוב כי כסף גדול יוצא מהמניה.
השערה דומה קיימת גם כאשר הMACD חוצה אל מעל/מתחת לקו האפס (BASE/ZERO LINE)
אופטימה יודעת לזהות ולשלוח לנו התראה כאשר קו ה-MACD חוצה מעל או מתחת את
קו האפס או את קו ה- Signal, ניתן להזין לאופטימה את טווח הזמן -
EMA 9,12,26 התראות אלו מדווחות בצורה מהירה ברגע שיש חיתוך, מבלי לחכות לסוף הנר. ההתראה יכולה להתייחס לאינטרוולים שונים (5, 10, 15, 30, 60 דקות). בדוגמא הבאה ניתן לראות שמערכת אופטימה זיהתה ודיווחה על חציית קו הSIGNAL במניית מניית STZ באינטרוול של 5 דקות, החץ הכחול על הגרף מראה את רגע הפעלת ההתראה על ידי מערכת אופטימה.
Pivot
נקודות PIVOT POINTS הן רמות מחיר פרטניות המחושבות על בסיס נתוני המסחר של היום הקודם. הן מהוות רמות התנגדות ותמיכה ומכאן חשיבותן גם כיעדי מחיר אפשריים. בניגוד למתנדים מוכרים אחרים כמו ממוצעים נעים, רמות אלה נשארות קבועות לכל אורך היום. נקודות אלה חשובות מאחר וסוחרים רבים משתמשים בהן ומכניסים אותן למערכת השיקולים שלהם בהחלטות המסחר כדי לחזות נקודות מפנה אפשריות בשוק (רמות התנגדות) כמו גם רמות תמיכה אפשריות. חציה של מחיר המניה את אחד מנקודות ההתנגדות/תמיכה מרמזת על המשך מגמה לאותו כיוון.
לרוב, הסיווג של נקודות הPIVOT מתבצע לכ5 נקודות - 2 נקודות תמיכה, 2 נקודות התנגדות ונקודת PIVOT אחת (S1,S2,PP,R1,R2). נקודת הPP מחושבת כממוצע של המחיר הגבוה, הנמוך והסגירה של היום הקודם, ועל נקודה זו מתבצעים החישוב של שאר הנקודות שיתנו לנו הערכה לגבי נקודות ההתנגדות והתמיכה.
באמצעות אופטימה נוכל לבצע סינון למניות לפי מחיר המניה שלהם ביחס לנקודות PIVOT, למצוא מניות אשר חצו את ההתנגדות והתמיכה לפי PIVOT ועוד. באמצעות הצבת ערכים מינימאליים/מקסימיליים במסננים "Distance From Pivot" המספקים סינון לפי המרחק של המחיר מנקודות ה PIVOT. כך למשל הזנת ערך שלילי במינימום ואפס כערך מקסימלי במרחק מהתנגדות של PIVOT יניב לנו מניות אשר נמצאות מתחת לקו ההתנגדות. בדוגמא הבא ניתן לראות את מניית BWV שחצתה רמת התנגדות שנצפתה בה חציית התנגדות באמצעות ההתראה "crossed above resistance" בשילוב מסנן PIVOT.
Quarterly Revenue Growth
כמו שכולנו יודעים, עונת הדוחות בעיצומה. באמצעות הדו"ח הרבעוני אנו נוכל לנתח את מצבה הכלכלי של החברה, להבין אם היא בדרך לצמיחה או דעיכה וכדומה. לרוב, פרסום של דוחות כספיים מצד חברה מסויימת גורר גם מומנטום במחיר המניה שלה ברגע פרסום הדוחות. כאשר מניה מדווח דוחות "טובים" ביחס לציפיות מחיר המניה יכול לזנק והמצב ההפוך יביא לירידה במחיר המניה.
באמצעות אופטימה ושימוש בפילטר שנקרא Earnings Date, נוכל לסנן חברות אשר מדווחות בתאריכים שנקבע במסנן, כך לדוגמא הגדרת המספר "1" בערך מקסימלי ו"-4" בערך מינימאלי תציג לנו מניות שמדווחות עד ליום אחד קדימה ועד ל4 ימים אחורה מנקודת הזמן הנוכחית. (מוצג בתמונה)
בנוסף, ניתן לסנן חברות לפי סוג הדיווח שפורסם, במידה ונרצה לאתר מניות עם אפשרות למומנטום חיובי במחיר המניה נוכל לבחור להציג רק מניות שמראות צמיחה בהכנסות הרבעוניות, צמיחה ברווח למניה וכדומה.
כידוע אופטימה יודעת לזהות נתונים פונדמנטלים של מניות כגון רווח למניה, גידול בהכנסות, מזומן ביחס לחובות החברה, וכדומה.
במסנן Quarterly Revenue Growth אנו נוכל להזין את אחוז הצמיחה במכירות הרבעוני, אופטימה תציג לנו את כל החברות שהראו בדוחות גידול בהכנסות הרבעוניות של המניה ביחס לדוחות הרבעוניים שלה בשנה שעברה, באחוזים.
הנתון הזה מראה לנו בעצם אם החברה מצליחה לשפר את הכנסותיה מרבעון לרבעון, ולתת לנו עומדן האם החברה במגמת צמיחה או האטה. זהו אחד הנתונים היותר חשובים למשקיעים , לראות אם החברה משפרת את המכירות שלה או שהיא בכיוון ההפוך.
בנוסף לגידול במכירות, אופטימה יודעת לזהות גם גידול ברווח למניה (Earnings Per Share) אפשר יהיה להזין את מספר
הרווח למניה שאנו נרצה לראות שהמניה ביצעה ובכך אופטימה תדע להראות לנו את החברות שעומדות בקריטריונים שהצבנו.
קיים עוד מגוון נתונים פונדמנטלים שנוכל לדרוש מאופטימה לחפש עבורנו.
Put\Call Volume Ratio
בעוד שרוב הסוחרים מכירים את האופציות כמכשירים פיננסים המאפשרים מסחר ממונף וגמיש ובניית אסטרטגיות וגידור השקעות, לא רבים מדברים על היכולת של אופציות לנבא מהלכים בשוק המניות. אחד המדדים המוערכים ביותר לניבוי כיוון השוק הוא יחס Put/Call. יחס Put/Call הוא יחס בין נפח המסחר באופציות PUT לנפח המסחר באופציות CALL ונוהגים לייחס לו מדד לרגשות הסוחרים. ככל שיחס זה גדול יותר כך מספר אופציות הPUT גדול יחסית לאופציות הCALL. מתוך העובדה ש90% ממוכרי האופציות מרוויחים מהעסקה, נהוג לייחס למצב בו מספר אופציות הPUT גבוה לאפשרות של שוק שורי מאחר וכותבי האופציות מאמינים שהמחיר יעלה ולכן מוכרים אופציה שתאפשר להם לקנות את המניה. מטבע הדברים המקרה ההפוך בו יחס זה קטן יחסית מזמן שוק דובי וירידה במחיר המניה.
בסוף 1999 ולקראת משבר בועת הדוט-קום, היה גל של סוחרים שרכישות אופציות CALL, בעיקר במניות הטכנולוגיה לאור תחושת האופוריה באותה תקופה מההייטק. כיוון שיחס Put/Call, ירד ברמה משמעותית רוכשי האופציות היו כמו כבשים שהובלו לשחיטה והסוף, ידוע לכולנו.
תוכנת אופטימה יודעת לסנן מניות לפי יחס באמצעות המסנן Put/Call Ratio ולאפשר לנו לאתר מניות עם מומנטום לעלייה או ירידה באמצעות האינדיקטור הנ"ל. לרוב, נהוג לייחס למניות עם יחס גדול מ-1 ככאלה עם פוטנציאל לעליה במחיר המניה ולמניות עם יחס נמוך מ-1 עם פוטנציאל לירידה. בנוסף, אופטימה מספקת מסננים ספציפיים יותר על נפח המסחר באופציות כמו Options Volume ו- Options Volume Today להצגת נפח המסחר הכללי באופציות ובנוסף מסננים על נפח המסחר היומי באופציות Call וPut. בדוגמה המובאת ניתן לראות את מניית CF שהגיעה לגבוה חדש עם יחס גבוה של Put/Call.
Halt/Resume
ביום שישי האחרון (14/05) נצפתה עצירת מסחר במניית LEDS שעיקר עיסוקה הוא בייצור נורות LED ובתחום המוליכים למחצה (SEMICONDUCTORS). עצירת מסחר (HALT) היא השעיה זמנית של מסחר בנייר ערך בבורסה אחת או בבורסות רבות. עצירות המסחר נקבעות על ידי הבורסה בדרך כלל לקראת הודעה חדשותית, בשל תנודתיות חריגה במחיר, כתוצאה מתקלה טכנית, או עקב חששות רגולטוריים. כאשר עצירת המסחר בתוקף, הזמנות פתוחות עלולות להתבטל ולא יתבצע מסחר בנייר עד שיכריזו על המשך מסחר (RESUME).
במקרה של LEDS, עצירת המסחר הייתה עקב תנודתיות גבוהה במחיר המניה שנוצרה עקב דיווחים על צמיחה בסקטור נורות הLED לשווי שוק של 2382 מליון דולר עד סוף 2025. עצירת המסחר נמשכה כ5 דקות בדיוק וברגע ששחוררה, נצפתה עלייה דרמתית של 25% במחיר המניה תוך דקות ספורות. אירועים של עצירות מסחר קורים באופן יום יומי בבורסאות ברחבי העולם ולרוב, הם סוחבים איתם כמויות גדולות של סוחרים אגרסיביים שמצפים לממש את האמונות שלהם במסחר במניה אך נבצר מהם לעשות זאת בשל עצירת המסחר. לכן, לרוב לאחר שחרור מעצירת מסחר אנחנו נצפה לראות תנועה חריגה, מובהקת או תנודתית, וזאת בהתאם לנסיבות עצירת המסחר.
באמצעות אופטימה נוכל לזהות מניות אשר חוו עצירת מסחר ולקבל התראה ברגע עצירת המסחר בניה וברגע שחרור המניה למסחר חוזר. התראות HALT ו RESUME יתריעו כל אחת על אירועים אלה וגם יציגו בפנינו את הסיבה לעצירת המסחר בחלק מהפעמים. בעת הופעת ההתראה ניתן לגלוש לחלון SINGLE STOCK בתוכנה ללשונית NEWS ולצפות בכל החדשות החמות במניה באותו הרגע.
Running up/down
ביום שישי (21/5) מניית MSTR נצפתה יורדת בכ-9$ פחות מדקה, וקפצה בסורקים של אופטימה. חברת Microstrategy אשר עוסקת במודעין עסקי ומציעה מגוון רחב של יכולות ניתוח נתונים, ידועה בכך שהמירה הרבה מאוד ממזומני החברה לביטקוין, כמה הרבה? 91,326 מטבעות ביטקוין במחיר ממוצע של כ-24,214$ נכון לדיווח החברה האחרון במרץ 2021. במקרה של Microstrategy הירידה נבעה מנפילת מטבעות הקריפטו אשר התרחשה בשבוע שעבר והשפיעה על כל החברות שמחזיקות במטבעות קריפטו או קשורות באופן עקיף לסקטור. בעקבות החזקת הביטקוין המאסיבית של MicroStrategy, כל אירוע שקשור לתעשיית הקריפטו חושף את המנייה באופן ישיר ומשפיע על מחירה בעקיפין.
לרוב במניות אשר בחברות שלהן קורה אירוע שמשפיע על מצבם הכספי בצורה דרמטית, אנו נחווה ירידה/עליה מאסיבית במחיר המניה בפרק זמן קצר יחסית. כך במקרה של חברת MICROSTRATEGY, המניה נחתכה ב2% בפחות מדקה, מה שהסב כאב חד למחזיקי הלונג של המניה.
באמצעות אופטימה נוכל לזהות מניות אשר ביצעו ירידות/עליות חדות בטווחי זמן של פחות מדקה, התראת ה-Running Down מתריעה על מניות אשר ביצעו תנודה חדה במחיר בטווח זמן של פחות מדקה. ההתראה מודיעה גם על גודל התנועה בדולרים שביצעה מחיר המניה כלפי מטה וגם כן על טווח זמן שבוצע בה ירידת המחיר, בהזנת ערכים ניתן להגדיר ערך לאופטימה להראות לנו מניות אשר ביצעו ירידה של לפחות מספר הדולרים שנבחר בפחות מדקה.
קיימות באופטימה גם ההתראה ההופכית (Running Up) וכן, מגוון התראות של Running Down/Up שמאפשרות לסנן תנודות לא מובהקות מבחינה סטטיסטית באמצעות שימוש בולידציה של נפח המסחר, תנודיות ועוד. בתמונה ניתן לראות את מניית MSTR יורדת יותר מ-9$ בפחות מדקה, אופטימה אכן שולחת לנו התראה על כך.