Chat Conversation End Type a message... 3 הטעויות בניית אלגו | אופטימה

שלוש הטעויות בבניית אלגו ואיך להימנע מהן

דני סונסינו

מהן 3 הטעויות הנפוצות ביותר שסוחרים עושים בבניית אסטרטגיה אוטומטית ואיך להימנע מהן

חוסר ידע באסטרטגיה ידנית שעובדת באופן יציב ולאורך זמן
כדי לבנות אסטרטגיה אלגוריתמית שעובדת, עלינו להיות בעלי ניסיון וידע רב במסחר הידני. לאחרונה אני פוגש סוחרים שאין להם אסטרטגיה ידנית עובדת, והם חושבים שאם ישכירו תוכנה למסחר וינסו להלביש עליה פרמטרים שונים אז הם יגיעו לפתרון - אין טעות יותר גדולה מזו.


מניסיוני רובם ככולן של האסטרטגיות שנבנות ללא שום ניסיון מצד הסוחר נראות טוב על הנייר אך לא מחזיקות מעמד במבחן המציאות.
הסיבה היא פשוטה - העבר אינו נוטה לחזור על עצמו כי העתיד כול הזמן משתנה בגלל שינויים בכלכלה ובטעם המשקיעים ולכן לא ניתן לחקור התנהגות היסטורית של מניה ולחשוב שהיא תמשיך להתנהג כך גם בעתיד. זה פשוט לא עובד!

אם תחשבו בהגיון על מנת לשחזר רגע אחד בהיסטוריה של מניה צריך להביא את אותם סוחרים שיסחרו לאותו כיוון באותו סכום כסף וזה ממש בלתי אפשרי.

 

חוסר התייחסות לאופי ומצב השוק המשתנה כל הזמן
טעמם של המשקיעים משתנה חדשות לבקרים ומאוד מושפע מפסיכולוגיית ההמונים. ישנן תקופות בהם המשקיעים אוהבים סיכונים ומוכנים לקנות מכול הבא ליד וישנן תקופות בהן המשקיעים מורידים את הרגל מהדוושה וזה בא לידי ביטוי באופן דרמטי בהתנהגות השוק והמניות הנסחרות בו. מסיבה זו חשוב לנו כסוחרי אלגו להיות עם היד על הדופק ולדעת בכול נקודת זמן איזו אסטרטגיה להפעיל. 


לדוגמה בזמנים בהם השוק חם, אסטרטגיות הלונג יעבדו טוב ובאופן סיסטמתי. בזמנים שהשוק מתקרר אסטרטגיות השורט יעבדו טוב יותר. הבעיה שלנו כבני אדם שאיננו יכולים לדעת באמצעים אנושיים מתי השוק משתנה, זה גורם לנו להמשיך להפעיל אסטרטגיות שלא מתאימות למצב השוק הכללי ולהפסיד כסף. סוחרי אלגו מנוסים צריכים לדעת באיזה מצב שוק כדאי להם להפעיל את האסטרטגיה בכול הכוח ומתי לשבת בצד או לשנות אסטרטגיה בגלל שינוי בהתנהגות השוק ובטעם המשקיעים.

חוסר ידע בביצוע אופטימיזציה ומחקר 
מחקר ואופטימיזציה הם חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום של סוחר אלגו. אסטרטגיית אלגו טובה ככול שתהיה זקוקה לתחזוקה קבועה כדי שתוכל להגיב לשינויים בשוק ולנתונים החדשים המתקבלים מהשוק מדי יום.
לכל אסטרטגיה יש פרמטרים חשובים יותר וחשובים פחות, כדי לבצע אופטימיזציה והתאמה נכונה לשוק עלינו לדעת מראש מהם הפרמטרים החשובים ביותר באסטרטגיה ומהם הפחות חשובים ולבצע אופטימיזציה מהכבד לקל ולא להפך.
סוחרים רבים טועים בסדר הנכון שעליהם לבצע את המחקר ובכך גורמים נזק לעצמם ולאסטרטגיית המסחר שלהם. ביצוע מחקר נכון דורש ניסיון ותהליך לימודי שבלעדיו אין טעם בהפעלת אסטרטגיה אוטומטית שתעבוד באופן יציב ולאורך זמן.

MediumSquareLogo.png

כותב המאמר הוא דני סונסינו מנהל הכשרת קומנדו וול סטריט.

לקבלת פרטים אודות הכשרת סוחרים בקומנדו וול סטריט ניתן להשאיר פרטים:

לכניסה לאתר של קומנדו וול סטריט   לחץ כאן

  • YouTube - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

המערכת וכל השירותים והתוצרים הנלווים לה ובכללם, מערכות השקעה ומסחר, התראות סחר, אינדיקטורים, אסטרטגיות, דוחות, מאמרים וכל התכונות האחרות במוצרים של המערכת והנלווים לה (להלן: "התוצרים"), ניתנים למטרות מידע והשכלה בלבד, ואסור לפרשם כהמלצת השקעה בהתאמה אישית. התוצרים מבוססים על הדיווחים הפומביים של תאגידים מדווחים (הכפופים לרגולציה של רשות ניירות ערך בישראל או SEC בארה"ב או רגולטורים דומים), על חדשות אקטואליה, ראיונות, הודעות לעיתונות של תאגידים, נתונים מספקים של נתוני שוק, תוכנת צד ג' ועוד. נתוני בסיס אלו של המערכת עשויים להכיל שגיאות ואסור לקבל החלטת השקעה כלשהי בהתבסס רק על מה שקראת במערכת או בממצאים שלה. אין להניח כי התוצרים יהיו רווחיים או שהם לא יביאו להפסדים. ההשקעות הנדונות כאן הן ספקולטיביות, כרוכות בסיכון משמעותי ואינן מתאימות לכל המשקיעים. ביצועי העבר אינם בהכרח מעידים על תוצאות עתידיות; לפיכך, אף משקיע אינו אמור להניח כי ביצועים עתידיים של כל השקעה ו/או השקעות ומסחר אסטרטגיות ספציפיות המופנים למידע זה יהיו רווחיים או שווים לרמות הביצועים שצוינו. סוגים שונים של השקעות כרוכים בדרגות סיכון שונות, ולא יכולה להיות הבטחה כי השקעה ספציפית כלשהי תהיה מתאימה או רווחית עבור תיק השקעות אינדיבידואלי.

התוצרים אינם הצעה, הזמנה או המלצה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו. החברה, מנהליה, עובדיה, ספקיה, קבלני המשנה שלה, סוכניה וכל גורם קשור אליה אינם נוטלים כל אחריות לתוצאות המסחר וההשקעה שלך. יש סיכון גבוה במסחר ובהשקעה. תוצאות הביצועים של המערכת אינן מבוססות על סחר בפועל של ניירות ערך אלא מבוססות על חשבון סחר היפותטי. לתוצאות הביצוע ההיפותטיות יש מגבלות טבועות רבות. התוצאות המסחר שלך בפועל עשויות להיות שונות. לא ניתן כל מצג כי חשבון כלשהו ישיג או צפוי להשיג רווחים או הפסדים דומים לאלה המוצגים בכל מקום בחומרים שפורסמו. לתנאי השימוש המלאים לחץ כאן.