מסחר אחראי עם אופטימה
אופטימה מציעה לקהל משתמשיה שלל אפשרויות עזר למסחר החל מכלי סריקה מתקדמים, חלונות מעקב והשוואה, מאות פרמטרים למעקב והתראה, אפשרות ליצור אסטרטגיות מסחר אוטומטי וחצי אוטומטי, בדיקת ביצועים על נתונים היסטוריים וכלים המאפשרים אופטימיזציה וניתוח תוצאות.
עולם המסחר בשוק ההון הוא רנדומלי ולכן לא ניתן להבטיח שאסטרטגיות מסחר שמצליחות להגיע לביצועים טובים בכלי הבדיקה והניתוח של אופטימה אכן ישיגו רווחים "מובטחים" במסחר חי. כלי הבדיקה על נתונים היסטוריים משקפים תקופת בדיקה מוגבלת וסטטית שאינה כפופה לתנאי מסחר חי, לכן יש לקבל בצורה פרופורציונאלית את נתוני הבדיקה על נתונים היסטוריים גם אם האסטרטגיה נבדקה במשך חודש, שנה או 5 שנים אחורה.
לאחר הבדיקה על נתונים היסטוריים וביצוע אופטימיזציה תהליך בדיקת ושיפור האסטרטגיה לא תם, יש לבדוק את האסטרטגיה הלכה למעשה. אופטימה מציעה חיבור ישיר למערכות מסחר דמו דרכם ניתן לבצע מסחר עם האסטרטגיה על נתוני מסחר חי, כאשר עוברים למסחר חי בחשבון רגיל יש לזכור שמדובר במערכות ממוחשבות לכן יש לפעול בצורה אחראית וזהירה בכל הקשור להפעלת מסחר אוטומטי!
האסטרטגיה מוכנה לשיגור
במידה והגעתם לשלב זה יש לכם ביד אסטרטגיה שהוכיחה את עצמה. זכרו שהשוק הוא סביבה משתנה ובלתי צפויה. במסחר תמיד כדאי להיות זהירים, במיוחד כשמדובר במסחר אוטומטי!
בדיקה על חשבון מסחר אמיתי ודמו
בדקו את האסטרטגיה על חשבון דמו למשך תקופה. גיליתם הבדלים בתוצאות? אולי כדאי לחזור שלב אחד או שניים אחורה ולבצע שינויים. מרגישים שאתם מוכנים למסחר חי התחילו בכמויות קטנות ככל האפשר כדי לצמצם סיכון.
בדיקה על נתוני עבר
backtesting
השתמשו במערכת הבדיקה של אופטימה כדי לבדוק את האסטרטגיה על נתונים היסטוריים, בצעו שינויים בהתאם לתוצאות שמתקבלות.
יצירת אסטרטגיה חדשה
השלב הראשון הוא לתכנן את אסטרטגיית המסחר, אופטימה מציעה שלל פרמטרים שיעזרו לכם לקבל החלטות לגבי כניסה ויציאה מעסקאות.
העסקאות שמוצגות במערכת האופטימיזציה אינן התרחשו בפועל אלא חושבו לפי מחיר כניסה ויציאה ורווח\הפסד. העסקאות הללו אינן מגלמות תנאי מסחר כמו חוסר בנזילות בנכסים מסוימים, פקודות Market ו-Stop כפופות למצב השוק מבחינת הדיוק שלהן במחיר ועוד.
1.
מערכת האופטימזציה והבדיקה על נתונים היסטוריים עושות שימוש בנתוני שוק של שלושת חודשי המסחר האחרונים שנאספו על ידי המערכת. יש לקחת בחשבון שגם אם ביצועי האסטרטגיה מצביעים על רווחיות בבדיקה אין הדבר מבטיח שום דבר לגבי המסחר בחשבון מסחר חי ובחשבון מסחר וירטואלי.
2.
מערכת אופטימה מתחברת למערכת המסחר של IB – TWS. יש לקחת בחשבון שבחיבור בין שתי מערכות ממוחשבות ישנה חשיפה לאי התאמה במחירים, מהירות תגובה שתלויה במהירות רשת האינטרנט, חומרה ועוד.
3.
תוצאות העבר אינן משקפות את התוצאות העתידיות של האסטרטגיה
אם אתם משתמשים במערכת האופטימיזציה כדאי שתבינו מה זה - Over Fitting
התאמת יתר היא שגיאה סטטיסטית שמתרחשת כאשר פונקציה מתאימה יותר מדי לקבוצה מוגבלת של נקודות נתונים. התאמת יתר של מודל גורמת בדרך כלל למודל מורכב מדי בניסיון להסביר סט מסוים של נתונים. במציאות לעיתים קרובות קיים רעש אקראי בכל סדרת נתונים, לפיכך ניסיון לגרום למודל להתאים יותר מדי לסט מסוים של נתונים יפגם ביכולת החיזוי של המודל כלפיי נתונים עתידיים (מקור - Investopedia).
איך זה קשור לאופטימה?
חישבו על מודל החיזוי כעל אסטרטגיית המסחר שלכם ועל סט הנתונים כעל הבדיקה ההיסטורית שאתם מבצעים. ככל שתתאמצו לנפות עסקאות לא מוצלחות מתוך מאגר העסקאות תוך הפעלת שיקולים סטטיסטיים מוטעים כך תגבר הסבירות שתגרמו להתאמת יתר באסטרטגיית המסחר.